2024.11.13 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 467620

이 ETF는 만기매칭형이라 25년 9월까지 안정적으로 현금을 굴릴 용도였는데

요새 환율이 요동을 쳐서인지 하루 등락폭이 장난이 아니라서 오히려 투기성 ETF에 가까운 결과를 보여주고 있다. 그렇다고 엄청 높은 수익률은 아닌데 안정적으로 7% 수익을 기대했는데 하루 등락이 그정도까지 되는 웃기는 현상을 보여주고 있다. 

 

8월부터 하루에 플러스 마이너스를 널뛰는 날이 종종 나와서 위쪽에 매도를 걸어놨더니 57,000원에 덜컥 매도되고 아래로 쭈우욱 내려왔다.

만기가 25년 9월이라 그때가지 보유하면 얼마나 받을 수 있을지 한번 계산해보니 56,200원 이상에 매도하면 무조건 이익이다. 나머지도 적당히 높은 가격에 매도 걸어놨다. 

 

계산은 퍼플렉시티가 잘 해줬다. 듀레이션과 YTM을 알면 기대수익률이 나오는데 그것보다도 더 높게 매도하면 나이스~ 

 

• 듀레이션: 0.745
• YTM (Yield to Maturity): 4.553%
• 현재 기준가: 54,329원

ETF의 이자수익을 계산하기 위해 다음 단계를 따릅니다:

1. 1YTM을 기준가에 적용하여 연간 이자수익을 계산합니다.
   연간 이자수익 = 기준가 × YTM
   = 54,329 × (4.553/100)
   = 2,473.59937원 
2. 이 결과는 연간 이자수익이므로, 실제 투자 기간에 따라 조정해야 합니다.
   듀레이션이 0.745년이므로, 이 기간 동안의 이자수익을 계산합니다.기간 이자수익 = 연간 이자수익 × 듀레이션
   = 2,473.59937 × 0.745
   = 1,842.83153원

따라서, 주어진 조건에서 이 ETF의 이자수익은 약 1,842.83원입니다.

 

현재 가격: 54,329원
YTM (Yield to Maturity): 4.553%
듀레이션: 0.745년만기 시 가치를 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다:만기 시 가치 = 현재 가격 * (1 + YTM)^듀레이션계산:
만기 시 가치 = 54,329 * (1 + 0.04553)^0.745
= 54,329 * 1.0337
= 56,161.33원따라서, 지금 54,329원에 매수하면 만기 시 약 56,161.33원을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.이는 약 1,832.33원의 수익을 의미하며, 이는 3.37%의 총 수익률에 해당합니다.주의사항:

1. 이 계산은 YTM과 듀레이션이 변하지 않는다는 가정 하에 이루어졌습니다. 실제로는 시장 상황에 따라 이 값들이 변할 수 있습니다.
2. 실제 수익은 세금, 거래 비용 등을 고려하면 다소 낮아질 수 있습니다.
3. ETF의 경우 개별 채권과 달리 만기가 없으므로, 이 계산은 근사치로 봐야 합니다. ETF의 실제 성과는 기초 자산의 변동, 운용 방식 등에 따라 달라질 수 있습니다.

 

 

https://www.kosef.co.kr/service/etf/KO02010200M?gcode=467620

히어로즈 25-09 미국채권 (AA-이상)액티브

https://finance.naver.com/item/coinfo.naver?code=467620

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p.s. 2025.06.27 차트 57,000원에 매도하길 잘했다. ㅎㅎ